Сутність і механізм банківського мультиплікатора - студопедія

Банківський мультиплікатор - числовий коефіцієнт, що складає скільки раз зросте або скоротиться грошова маса в результаті збільшення або скорочення вкладів в грошово - кредитну систему на одну грошову одиницю.

Банківський мультиплікатор являє собою кількісну оцінку процесу мультиплікації грошей на депозитних рахунках комерційних банків. Банківська мультиплікація - це процес багаторазового збільшення залишків недепозитних рахунках комерційних банків у результаті розширення їх кредитів.

Ефект банківського мультиплікатора лежить в основі такого економічного явища, як створення грошей банками та іншими грошово-кредитної інститутами.

Приклад. Припустимо, що банк отримав у вигляді вкладів 10 млн.руб. Для того, щоб в будь-який момент видати гроші вкладнику, немає необхідності тримати всю суму внесків усіх клієнтів у банку. Досить тільки частини. В даний час в банках різних країн частка готівки, необхідних на випадок видачі вкладнику (резервів), коливається від 3 до 20% загальної суми вкладів.

Візьмемо для нашого випадку частку резервів, що дорівнює 10%. В цьому випадку балансовий рахунок банку буде виглядати наступним чином:

Відповідно кількість грошей в обігу збільшується з 10 млн.руб до 19 млн.руб, з яких 9 млн.руб. являють собою створені (додатково введені в обіг) банком.

На цьому процес не закінчується. Той, хто взяв позику в 9 млн. Руб. буде витрачати гроші, а той, хто їх отримає (ті ж 9 млн. руб), поклади їх у банк.

Очевидно, що процес створення грошей триватиме до тих пір, поки вся сума початкового вкладу не буде використана в якості резервів.

З огляду на викладене, легко подсНовомосковскть, знаючи початковий внесок і частку резервів, яка загальна сума створених банком грошей:

10 млн.руб + 9 млн.руб + 8,1млн.руб. + ... = 100 млн.руб.

Механізм банківської мультиплікації може працювати тільки в рамках дворівневої банківської системи:

- центральний банк (перший рівень) управляє цим механізмом;

- комерційні банки (другий рівень) змушують його діяти автоматично.

Один комерційний банк не може мультиплікувати гроші, їх мультиплікує система комерційних банків.

Механізм банківської мультиплікації діє постійно і визначається за допомогою коефіцієнтів:

  1. коефіцієнт банківської мультиплікації
  1. коефіцієнт зміни грошової маси

де М2н.г. - грошова маса на початок року;

М2к.г. - грошова маса на кінець року;

М0н.г. - готівкові гроші на початок року.

Коефіцієнт мультиплікації розраховується за певний період часу (рік) і показує наскільки за це період збільшилася грошова маса в обігу.

Здатність комерційних банків видавати позики і створювати депозити регулюється центральним банком через систему обов'язкових резервів. яка передбачає обов'язкове депонування комерційними банками в центральному банку певного відсотка від суми їх зобов'язань. Процес мультиплікації регулюється центральним банком впливом за допомогою норми обов'язкових відрахувань в централізований резерв на величину вільних ресурсів, що знаходяться в розпорядженні комерційних банків, зменшуючи або збільшуючи їх кредитні (емісійні) можливості.

Встановлюючи це відсоток (норму обов'язкових резервів), центральний банк управляє механізмом банківського мультиплікатора.

Коефіцієнт банківської мультиплікації показує, у скільки разів сума новоутворених депозитів перевищує величину спочатку надійшла в банк суми грошей (початкового депозиту, кредиту центрального банку і т.д.).

Банківський мультиплікатор (БМ) обернено пропорційний нормі обов'язкових резервів (r).

Максимально можливе (граничне) збільшення пропозиції грошей, що виникло в результаті появи нового депозиту, так само:

де Д - початковий депозит.

Завдяки мультиплікативного ефекту скорочення обсягу рівня резервів у національній банківській системі призводить до збільшення маси грошей в обігу і навпаки.

Регулювання обсягу грошової маси центральний банк здійснює шляхом операцій з кредитування комерційних банків і операцій з купівлі - продажу цінних паперів.

У комерційних банків, які отримали від центрального банку кредит або продали йому цінні папери або іноземну валюту, утворюються вільні ресурси. В обсязі цих ресурсів вони надають кредити своїм клієнтам, утворюючи тим самим початкові депозити. З цих депозитів клієнти оплачують рахунки своїх партнерів, що обслуговуються іншим банками, у яких в свою чергу з'являються вільні ресурси і право здійснювати кредитування, створюючи в результаті нові депозит.

Грошова мультиплікація обумовлена ​​тим, що емісійна функцій, що виконується банками, розділена:

- емісію готівки здійснює центральний банк;

- емісію безготівкових грошових знаків - комерційні банки.

Вплив банківського мультиплікатора на пропозицію грошей залежить не тільки від норми обов'язкових резервів, але і від можливого відтоку грошей з депозитів у готівку, тобто на коефіцієнт депонування

де kд - коефіцієнт депонування,

М - грошова маса;

ДБ - грошова база;

Н - готівкові гроші;

R - обов'язкові резерви, депоновані в Банку Укаїни.

Грошова мультиплікація - процес емісії платіжних засобів учасниками господарського обороту при зростанні грошової бази (грошей центрального банку) на одну грошову одиницю.

Грошовий мультиплікатор (коефіцієнт фінансової мультиплікації) визначається як відношення пропозиції грошей (грошова маса за грошовим агрегат М2) до грошової бази.

Грошовий мультиплікатор розкриває здатність грошових агрегатів впливати на економічні процеси.

де Дм - грошовий мультиплікатор;

М - грошова маса;

ДБ - грошова база (резервні гроші).

Отже, грошовий мультиплікатор можна представити формулою

Розділивши почленно чисельник і знаменник правої частини управління на Д, отримаємо

де kд = Н / Д - коефіцієнт депонування;

r - норма обов'язкових резервів.

Схожі статті